【前向き検証】SQ週アイアンコンドル 2026-07-10 — エントリー記録(遅延・2営業日前)

自動生成 2026-07-08 16:06（市場データの記録）

SQ週アイアンコンドルの前向き検証記録です。次回SQ 2026-07-10(あと2営業日)。
※本来はSQ3営業日前に投稿予定でしたが、サーバー側WAF(403)で投稿に失敗したため、本日(残2営業日)に遅延記録します。下記の過去61回統計は標準の3営業日前エントリー基準である点にご留意ください。
記録時点: 2026-07-08 16:06 / 現値 ¥66,690 / ATM IV 34%

■【勝率重視】売り±3% / フタ±6%
  売り: 64,750P / 68,750C
  フタ: 62,750P / 70,750C
  受取保険料(理論値): 約303,566円 / 必要証拠金(=最大損失): 約1,696,434円
  過去61回(同条件・実Settle): 勝率93% / 1回平均+3.1万 / 最悪-124.6万

■【リスク重視】売り±2% / フタ±4%
  売り: 65,250P / 68,000C
  フタ: 64,000P / 69,250C
  受取保険料(理論値): 約409,026円 / 必要証拠金(=最大損失): 約840,974円
  過去61回(同条件・実Settle): 勝率85% / 1回平均+6.0万 / 最悪-70.3万

結果はSQ(2026-07-10)通過後に、エントリー日の実清算値ベースの受取とSQ値での決済損益を公開します。
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※本記事は機械生成の検証記録です(推奨・投資助言ではありません)。エントリーは行わず、公開時点の建値を記録し、SQ通過後に実清算値で損益を検証して公開します。オプション売りは受取が薄く外すと最大損失が大きい構造です。実行は自己判断・自己責任で。

どの価格帯で利益／損失になるか

下図の緑＝利益ゾーン、赤＝損失ゾーン。利益は「売った2本のストライクの間」で最大、「フタ（買った2本）の外側」で最大損失になります。損益分岐＝プラスマイナスが入れ替わる価格です。

▼ SQ通過後の結果（SQ値 69,171.6）

※金額はラージ1枚。ミニは1/10。受取は実清算値ベース。

⚠️ 免責：本記事は日経225オプションのOI・GEX・IV等の市場データを記録・可視化したものであり、特定の銘柄・商品の売買を推奨・助言するものではありません。当方は投資助言業者ではなく、記載内容の正確性・完全性・有用性を保証しません。投資判断は必ずご自身の責任と判断で行ってください。