日経225データラボ

投稿者: one.llc

  • 日経225 OI/GEX/IVレポート 2026-06-11

    自動生成 2026-06-11 22:00（市場データの記録）

    🚦 強気・通常 📈 (直近 2026-06 基準)
📅 2026-06-11 (木) | 💴 ¥64,217 (+38 / +0.06%)
📈 過去60日 +12.81% → 🐂 強気
🤖 v0.8 bot: NONE (🐂 強気 局面 — 待機中)
💱 USDJPY: ⚠️ データ不足
😱 VIX: ⚠️ データ不足
⚡ GEX: +1.0 ロングガンマ → 😌 レンジ日 (ボラ小)
  翌日 平均0.85%変動 / 節目での反発(逆張り)は仮説・要検証
🌍 海外投資家: -1億円 (やや売り 27%, w/o 06/05)
📊 4軸: PCR 21 | 信用 88 | 空売り 27 | RV 72 (基準 05/15)
⚡ 踏み上げ: 空売り 67% — 待機
⚖️ ストレス合議: 0/4本 [GEX· 空売· RV· PCR·]

    🎯 反発ゾーン 近い順 (2026-06)

    節目 価格 乖離 OI（建玉残） 強度
    R3 ¥65,500 +2.0%

    1,753

    		 中
    R2 ¥65,000 +1.2%

    5,511

    		 強★主壁
    R1 ¥64,500 +0.4%

    1,032

    		 中
    6月11日 終値 ¥64,217
    S1 ¥64,000 -0.3%

    1,254

    		 中
    S2 ¥63,000 -1.9%

    2,309

    		 中★主支持
    S3 ¥62,000 -3.5%

    2,970

    		 中
    S4 ¥58,000 -9.7%

    5,456

    		 強参考 
    🚦 強気・通常 📈 (残0営業日) | CALL -2,914 / PUT +757
🔺 上値レジスタンス (CALL OI)
🔻 下値サポート (PUT OI)
🔥 注目変化
🆙 ¥67,500 CALL +519
🆘 ¥50,000 PUT -1,051 (手仕舞い)
🆘 ¥30,000 PUT -440 (手仕舞い)
🆘 ¥55,000 PUT -426 (手仕舞い)

    📊 ターム構造

    06月: 📈 強気・通常 | 重心 C¥65K↔P¥61K
07月: 🚀 強気・CALL急増 | 重心 C¥66K↔P¥61K
08月: 📈 強気・通常 | 重心 C¥65K↔P¥62K

    🎯 節目接近アラート (2026-06)

    🔺 上値方向
  • C1 下端 ¥64,250〜¥68,000 まで +32円 (+0.05%) 接近⚠️ [距離基準 5d 88% / 20d 94%]
🔻 下値方向
  • P2 上端 ¥63,000〜¥64,000 まで -217円 (-0.34%) 接近⚠️ [距離基準 5d 77% / 20d 87%]
  ※ タッチ率は「その距離にある任意の節目」の5年平均（距離基準値）。
  　 壁固有の強さではない（OI量による上乗せは検証で未確認）

    🎯 重要監視 (2026-06)

    区分 期待タッチ率（T5）
    CALL 87%
    PUT 66%

    🔗 TradingView

    価格帯別 売買代金プロファイル 直近90日 11営業日 POC ¥66,250 VA ¥64,000〜¥67,250

    ⚠️ 免責：本記事は日経225オプションのOI・GEX・IV等の市場データを記録・可視化したものであり、特定の銘柄・商品の売買を推奨・助言するものではありません。当方は投資助言業者ではなく、記載内容の正確性・完全性・有用性を保証しません。投資判断は必ずご自身の責任と判断で行ってください。

  • 日経225 OI/GEX/IVレポート 2026-06-10

    自動生成 2026-06-10 22:16（市場データの記録）

    🚦 強気・CALL急増 🚀 (直近 2026-06 基準)
📅 2026-06-10 (水) | 💴 ¥64,179 (-1,237 / -1.89%)
📈 過去60日 +12.75% → 🐂 強気
🤖 v0.8 bot: NONE (🐂 強気 局面 — 待機中)
💱 USDJPY: ⚠️ データ不足
😱 VIX: ⚠️ データ不足
⚡ GEX: +0.8 ロングガンマ → 😌 レンジ日 (ボラ小)
  翌日 平均0.85%変動 / 節目での反発(逆張り)は仮説・要検証
🌍 海外投資家: -4億円 (🔴 強売り 13%, w/o 05/29)
📊 4軸: PCR 21 | 信用 88 | 空売り 27 | RV 72 (基準 05/15)
⚡ 踏み上げ: 空売り 98% — 待機 (BULLは対象外)
⚖️ ストレス合議: 0/4本 [GEX· 空売· RV· PCR·]

    🎯 反発ゾーン 近い順 (2026-06)

    節目 価格 乖離 OI（建玉残） 強度
    R3 ¥65,500 +2.1%

    2,217

    		 中
    R2 ¥65,000 +1.3%

    5,572

    		 強★主壁
    R1 ¥64,500 +0.5%

    1,281

    		 中
    6月10日 終値 ¥64,179
    S1 ¥64,000 -0.3%

    1,459

    		 中★主支持
    S2 ¥63,000 -1.8%

    2,615

    		 中
    S3 ¥62,000 -3.4%

    2,941

    		 中
    S4 ¥58,000 -9.6%

    4,919

    		 強参考 
    🚦 強気・CALL急増 🚀 (残1営業日) | CALL +3,968 / PUT +4,751
🔺 上値レジスタンス (CALL OI)
🔻 下値サポート (PUT OI)
🔥 注目変化
🆙 ¥65,500 CALL +994
🆙 ¥65,000 CALL +519
🆙 ¥30,000 CALL +440
🆘 ¥59,500 PUT -253 (手仕舞い)

    📊 ターム構造

    06月: 🚀 強気・CALL急増 | 重心 C¥65K↔P¥62K
07月: 📈 強気・通常 | 重心 C¥66K↔P¥61K
08月: 📈 強気・通常 | 重心 C¥64K↔P¥62K

    🎯 節目接近アラート (2026-06)

    🔺 上値方向
  • C1 下端 ¥64,250〜¥67,000 まで +70円 (+0.11%) 接近⚠️ [距離基準 5d 89% / 20d 96%]
🔻 下値方向
  • P1 上端 ¥61,000〜¥64,000 まで -179円 (-0.28%) 接近⚠️ [距離基準 5d 82% / 20d 89%]
  ※ タッチ率は「その距離にある任意の節目」の5年平均（距離基準値）。
  　 壁固有の強さではない（OI量による上乗せは検証で未確認）

    🎯 重要監視 (2026-06)

    区分 期待タッチ率（T5）
    CALL 87%
    PUT 66%

    🔗 TradingView

    価格帯別 売買代金プロファイル 直近90日 11営業日 POC ¥66,250 VA ¥64,000〜¥67,250

    ⚠️ 免責：本記事は日経225オプションのOI・GEX・IV等の市場データを記録・可視化したものであり、特定の銘柄・商品の売買を推奨・助言するものではありません。当方は投資助言業者ではなく、記載内容の正確性・完全性・有用性を保証しません。投資判断は必ずご自身の責任と判断で行ってください。

  • ゴールド1時間足『トレンドラインブレイク』を20年検証——PF1.33、ただし15分足では機能しない

    ゴールド（XAUUSD）の1時間足で「トレンドラインのブレイク」を機械的に売買したら、20年間でどうなったか——本記事はその検証記録です。結論から言うと、この戦略は当ラボの事前基準（プロフィットファクター1.15超・複数年代でプラス・パラメータ感度の安定）を通過しました。同時に、同じロジックが15分足では機能しなかったことも、そのまま公開します。

    結論サマリー

    検証期間2006年6月〜2026年6月（20年）
    対象・時間軸OANDA XAUUSD・1時間足（両方向）
    トレード数1,240回（年間約62回）
    プロフィットファクター1.33（勝率45.3%・ペイオフレシオ1.60）
    累積リターン（複利）約+570%（同期間の金バイ＆ホールド：約+559%）
    最大ドローダウン−33.4%（バイ＆ホールドは約−45%）
    年間成績21年中18年プラス（最悪年 −18.5%）

    リターンの倍率だけ見るとバイ＆ホールドと大差ありません。この戦略の価値は「道中の質」にあります。バイ＆ホールドが2011年の高値から約5年間、最大−45%の水面下に沈んだのに対し、この戦略の最大ドローダウンは−33%、スタート地点を割り込んだ最大幅は−1.4%でした。また、両建て可能なロジックなので、金が長期下落局面に入った場合の備えにもなります。

    戦略のルール（再現可能な形で全公開）

    • 線の引き方：左右10本で確定したピボット高値（安値）を、直近2点で結んで下降（上昇）トレンドラインとする
    • エントリー：終値がライン±0.5×ATR(14)を超えて確定したらブレイクと判定。上抜けでロング、下抜けでショート（ドテン）
    • エグジット：6×ATRのトレーリングストップ＋固定損切り$50
    • 線の管理：寿命120本で失効。勾配が1本あたり0.5×ATRを超える急角度の線は除外。現値から4×ATR以上離れた線は破棄

    ポイントは、距離の基準をすべてATR（直近14本の平均値幅）の倍数にしていることです。金の価格は検証期間中に約6倍になっていますが、ATR基準なら「そのときの値動きの歩幅」で自動的にスケールするため、20年間同じルールで通せます。

    月次リターン（20年×12ヶ月）

    • プラスの月は240ヶ月中136ヶ月（57%）。月単位ではほぼコイントスで、年単位で勝つタイプの戦略です
    • 最も稼いだのは危機の年：2008年+64.6%、2009年+56.4%、2020年+17.9%。ボラティリティが出る年に強いトレンドフォローの典型です
    • 弱いのは金の停滞期：2010年−18.5%が最悪の年。2013〜2019年は年率0%前後が続きます。この「退屈な期間」に耐えられるかが、実運用の本当のハードルです
    • 最高の月（+25.9%）と最悪の月（−11.9%）は、どちらも2008年の連続した2ヶ月でした。同じ嵐の表と裏です

    過剰適合チェック：パラメータ感度

    バックテストで最も怖いのは「たまたまその設定だけ良かった」という過剰適合です。当ラボでは、主要パラメータを動かして結果の形が崩れないか（台地か、崖か）を必ず確認します。

    構成PF最大DDプラス年
    基準（ピボット10／トレイル6／SL$50）1.325−33.4%18/21
    ピボット15に変更1.389−27.9%16/21
    トレイル4に変更1.337−33.8%17/21
    固定損切りなし1.358−36.1%16/21

    4構成すべてがPF1.32〜1.39の狭い帯に収まりました。パラメータをどちらに動かしても景色が変わらない「台地」です。特に重要なのは固定損切りなしでも成立している点で、前半10年（2006〜2015）PF1.21／後半10年（2016〜2026）PF1.46と両時代でプラスでした。エッジの本体は損切り設定ではなく、ラインブレイクそのものにあると判断しています。

    失敗した検証も載せます：15分足では機能しない

    同じロジックを15分足で20年検証した結果は、PF1.08・最大DD−40%でした。スプレッド等の実コストを差し引くとほぼゼロです。1時間足との違いは、1回あたりの値幅に対する取引コストの比率と、ノイズに対するシグナルの太さにあります。「どの時間軸なら戦略が呼吸できるか」は市場ごとに異なる——これが今回の検証の最も重要な教訓かもしれません。

    検証の方法と限界

    • TradingView（OANDA: XAUUSD）の1時間足、2006年6月〜2026年6月。通常モードとディープバックテスティングの結果が、重複期間で一致することを確認済み
    • スリッページを織り込んだ設定で検証。1トレードあたりの平均利益は約+$3.2（1オンスあたり）で、想定実コスト（往復$0.4程度）を差し引いても期待値は残る計算ですが、実際の約定品質は口座・時間帯により異なります
    • 固定損切り$50は、金価格が低かった2006年頃には実質的にほぼ発動しない水準でした（当時の価格の約8%、現在は約1.2%）。この非対称性は固定額ストップの構造的な限界です
    • バックテストはあくまで過去のシミュレーションです。今後はリアルタイムのシグナルを記録し、バックテストとの整合（勝率・平均値幅）を本サイトで追跡公開する予定です

    ※本記事は検証記録の公開を目的としたものであり、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。掲載の数値は過去のシミュレーション結果であり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。

  • 日経225 OI/GEX/IVレポート 2026-06-09

    自動生成 2026-06-09 22:00（市場データの記録）

    🚦 強気・通常 📈 (直近 2026-06 基準)
📅 2026-06-09 (火) | 💴 ¥65,417 (+1,392 / +2.17%)
📈 過去60日 +14.92% → 🐂 強気
🤖 v0.8 bot: NONE (🐂 強気 局面 — 待機中)
💱 USDJPY: 160.18 (-0.09%) [静穏]
😱 VIX: 18.1 (-4.3%) — 中立
⚡ GEX: +0.8 ロングガンマ → 😌 レンジ日 (ボラ小)
  翌日 平均0.85%変動 / 節目での反発(逆張り)が機能しやすい
🌍 海外投資家: -4億円 (🔴 強売り 13%, w/o 05/29)
📊 4軸: PCR 21 | 信用 88 | 空売り 27 | RV 72 (基準 05/15)
⚡ 踏み上げ: 空売り 4% — 待機
⚖️ ストレス合議: 0/4本 [GEX· 空売· RV· PCR·]

    🎯 反発ゾーン 近い順 (2026-06)

    節目 価格 乖離 OI（建玉残） 強度
    R4 ¥68,000 +3.9%

    4,671

    		 強
    R3 ¥67,000 +2.4%

    1,166

    		 中
    R2 ¥66,000 +0.9%

    2,154

    		 中★主壁
    R1 ¥65,500 +0.1%

    1,223

    		 中
    6月9日 終値 ¥65,417
    S1 ¥65,000 -0.6%

    1,875

    		 中★主支持
    S2 ¥64,500 -1.4%

    1,179

    		 中
    S3 ¥64,000 -2.2%

    1,120

    		 中
    S4 ¥58,000 -11.3%

    4,843

    		 強参考 
    🚦 強気・通常 📈 (残2営業日) | CALL +502 / PUT +1,457
🔺 上値レジスタンス (CALL OI)
🔻 下値サポート (PUT OI)
🔥 注目変化
🆙 ¥74,000 CALL +282
🆙 ¥66,750 CALL +277
🆘 ¥59,000 PUT -268 (手仕舞い)

    📊 ターム構造

    06月: 📈 強気・通常 | 重心 C¥66K↔P¥64K
07月: 📈 強気・通常 | 重心 C¥67K↔P¥64K
08月: 📈 強気・通常 | 重心 C¥66K↔P¥62K

    🎯 節目接近アラート (2026-06)

    方向 節目 レンジ/価格 距離 5dタッチ 20dタッチ
    ▲ 上値 C1 下端 ¥65,500〜¥68,500 +83円 (+0.13%) 89% 96%
    ▼ 下値 P1 上端 ¥64,000〜¥65,000 -416円 (-0.64%) 69% 84%

    🎯 重要監視 (2026-06)

    区分 期待タッチ率（T5）
    CALL 87%
    PUT 66%

    🔗 TradingView

    価格帯別 売買代金プロファイル

    ⚠️ 免責：本記事は日経225オプションのOI・GEX・IV等の市場データを記録・可視化したものであり、特定の銘柄・商品の売買を推奨・助言するものではありません。当方は投資助言業者ではなく、記載内容の正確性・完全性・有用性を保証しません。投資判断は必ずご自身の責任と判断で行ってください。

  • 日経225 OI/GEX/IVレポート 2026-06-08

    自動生成 2026-06-09 15:44（市場データの記録）

    🚦 強気・通常 📈 (直近 2026-06 基準)
📅 2026-06-08 (月) | 💴 ¥64,025 (-2,564 / -3.85%)
📈 過去60日 +14.54% → 🐂 強気
🤖 v0.8 bot: NONE (🐂 強気 局面 — 待機中)
💱 USDJPY: 160.33 (+0.21%) [静穏]
😱 VIX: 18.9 (-12.0%) — 📈 翌日上昇傾向 (過去57%上昇・平均+0.16%)
⚡ GEX: +0.3 ロングガンマ → 😌 レンジ日 (ボラ小)
  翌日 平均0.85%変動 / 節目での反発(逆張り)が機能しやすい
🌍 海外投資家: -4億円 (🔴 強売り 13%, w/o 05/29)
📊 4軸: PCR 21 | 信用 88 | 空売り 27 | RV 72 (基準 05/15)
⚡ 踏み上げ: 空売り 7% — 待機
⚖️ ストレス合議: 0/4本 [GEX· 空売· RV· PCR·]

    🎯 反発ゾーン 近い順 (2026-06)

    節目 価格 乖離 OI（建玉残） 強度
    R4 ¥68,000 +6.2%

    5,178

    		 強参考
    R3 ¥65,500 +2.3%

    1,110

    		 中
    R2 ¥65,000 +1.5%

    4,990

    		 強★主壁
    R1 ¥64,500 +0.7%

    1,139

    		 中
    6月8日 終値 ¥64,025
    S1 ¥64,000 -0.0%

    1,053

    		 中
    S2 ¥63,000 -1.6%

    1,853

    		 中★主支持
    S3 ¥62,000 -3.2%

    2,712

    		 中
    S4 ¥58,000 -9.4%

    4,879

    		 強参考 
    🚦 強気・通常 📈 (残2営業日) | CALL +3,173 / PUT -150
🔺 上値レジスタンス (CALL OI)
🔻 下値サポート (PUT OI)
🔥 注目変化
🆙 ¥68,000 CALL +678
🆙 ¥68,500 CALL +351
🆙 ¥72,000 CALL +334
🆘 ¥45,000 PUT -487 (手仕舞い)
🆘 ¥54,000 PUT -394 (手仕舞い)
🆘 ¥55,000 PUT -336 (手仕舞い)

    📊 ターム構造

    06月: 📈 強気・通常 | 重心 C¥66K↔P¥62K
07月: 📊 強気・PUT積み増し | 重心 C¥66K↔P¥61K
08月: 📈 強気・通常 | 重心 C¥64K↔P¥62K

    🎯 節目接近アラート (2026-06)

    方向 節目 レンジ/価格 距離 5dタッチ 20dタッチ
    ▲ 上値 C1 下端 ¥64,250〜¥68,500 +225円 (+0.35%) 84% 93%
    ▼ 下値 P3 ¥64,000 -24円 (-0.04%) 80% 89%

    🎯 重要監視 (2026-06)

    区分 期待タッチ率（T5）
    CALL 87%
    PUT 66%

    🔗 TradingView

    価格帯別 売買代金プロファイル 直近90日 10営業日 POC ¥66,250 VA ¥64,500〜¥67,500

    ⚠️ 免責：本記事は日経225オプションのOI・GEX・IV等の市場データを記録・可視化したものであり、特定の銘柄・商品の売買を推奨・助言するものではありません。当方は投資助言業者ではなく、記載内容の正確性・完全性・有用性を保証しません。投資判断は必ずご自身の責任と判断で行ってください。