検証ラボ

戦略・アノマリー・市場仮説を、過去データで検証した記録を手法ごとにまとめています。採用した手法だけでなく、基準に届かなかった失敗例も同じ場所に残します。各手法をひらくと、検証の全文と、その後の更新記録へ進めます。

採用の基準：プロフィットファクター1.15超／複数の年代でプラス／パラメータ感度が安定（崖ではなく台地）。これを満たさない手法は「不採用」として残します。

採用した手法

日経225オプション・ SQ週／月次　● 基準クリア

毎月のSQに向けてアイアンコンドルを建て、各回の実清算値で決済した5年・61回の記録。薄いエッジと、メルトアップ局面で出る太いテール——その両面をそのまま残しています。

検証回数

61回 / 5年

勝率

85–93%

対証拠金利回り

3.1–9.6% /年

最悪の1回

−124.6万

ゴールド XAUUSD ・ 1時間足　● 基準クリア

トレンドラインのブレイクを機械的に売買して20年検証。PF1.33で事前基準を通過。ただし同じロジックは15分足では機能しなかった——その失敗も記事内に併記しています。

検証期間

20年

1.33

最大DD

−33.4%

プラス年

18 / 21年

ゴールド XAUUSD ・時間軸検証　● 検証中

「15分ダメ・1時間OK・4時間良し」は各足10本固定の副作用。実時間をそろえると最適は約40時間で、細かい足ほど執行が効く。前後半でも安定。強トレンド期は短くなる兆候も。

最適ルックバック

約40h

安定性

4/4一致

検証期間

2011–24

120hの山

棄却

ほかにも現在テスト中の手法を、結果が出しだいここへ公開します。良い結果も、ダメだった結果も。

事前基準に届かなかった手法やボツになった仮説も、学びとして残していきます。（例：ゴールドの同じロジックを15分足に当てると機能しないことは、上のゴールド記事内に記録済みです。）